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Serie storiche economiche - Tommaso Di Fonzo - copertina

LIBRO

Serie storiche economiche

Name: Serie storiche economiche
Price: 21.38 EUR
Availability: InStock
Author: Tommaso Di Fonzo
ISBN: 8843034235

di Tommaso Di Fonzo (Autore)

Carocci, 2005

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Descrizione

Lo studio della realtà economica si avvale in misura significativa di strumenti statistici per descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale di un sempre più cospicuo numero di fenomeni disponibili sotto forma di serie storiche: dalle serie mensili degli indici della produzione industriale ai dati trimestrali sulle persone occupate e in cerca di occupazione di un certo paese, dalle vendite settimanali di un'azienda ai corsi giornalieri dei titoli trattati sul mercato azionario. Il libro presenta metodi e applicazioni dell'analisi delle serie storiche univariate, in particolare di natura economica.

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Dettagli

Autore:

Tommaso Di Fonzo

Editore:

Carocci

Collana:

Università

Anno edizione:

2005

In commercio dal:

14 luglio 2005

Tipo:

Libro universitario

Pagine:

392 p.

EAN:

9788843034239

Vedi l'indice

Indice

Premessa

1. Introduzione

Lo studio dei fenomeni che variano nel tempo/Terminologia/Obiettivi dell’analisi delle serie storiche/Approccio classico e approccio moderno/Le componenti di una serie storica/Operazioni preliminari di "pulizia" della serie

2. Stima delle componenti mediante funzioni matematiche

Trend lineare o linearizzabile nei parametri/Stima della componente stagionale/ Stima simultanea del trend e della stagionalità/Trend non lineari nei parametri: le curve di crescita/Esercizi

3. Le medie mobili

Primi cenni/Proprietà delle medie mobili/Composizioni di medie mobili semplici/ La stima delle componenti/La stima della componente tendenziale-ciclica/Il trattamento della componente stagionale/Medie mobili che conservano i polinomi locali/Principi generali di costruzione di una media mobile/Distribuzione dei coefficienti di una media mobile/Medie mobili di Henderson/La stima del trend-ciclo col metodo Census X11/Trattamento delle estremità della serie/L’analisi dei residui/ Esercizi

4. Il lisciamento esponenziale e la valutazione delle previsioni

Il lisciamento esponenziale semplice/ I metodi di Holt-Winters/Indici per valutare la qualità delle previsioni/Esercizi

5. Processi stocastici e modelli lineari

I processi stocastici/Processi stazionari/Stima dei momenti di un processo stocastico stazionario/Alcuni processi stocastici stazionari/Processi non stazionari/Processi stagionali/Esercizi

6. La procedura di Box e Jenkins

Identificazione/ Stima dei parametri/Controllo diagnostico/Alcuni esempi su serie simulate/Modelli stagionali/Applicazioni su serie reali/Esercizi

7. La previsione con i modelli ARIMA

Cenni di teoria della previsione ottima/La previsione con i modelli ARIMA/Previsione intervallare/Relazione tra modelli perequativi e modelli ARIMA/Esercizi

8. Processi trend-stazionari e a trend stocastico

I test di radice unitaria/Alcuni esempi/Il test di Dickey e Fuller "aumentato" e il test di Phillips e Perron

9. Approfondimenti

Procedure di destagionalizzazione/Decomposizione basata su modelli ARIMA/Problemi connessi alla destagionalizzazione/Le serie storiche di attività finanziarie/Modelli per la varianza condizionata

Appendici

A. Richiami all’analisi di regressione

A.1. Introduzione/A.2. Il modello di regressione lineare e la stima a minimi quadrati/A.3. Proprietà degli stimatori dei minimi quadrati/A.4. Intervalli di confidenza e verifiche di ipotesi per i parametri/A.5. La previsione nel modello di regressione lineare

B. I minimi quadrati non lineari

B.1. Il metodo di Gauss (o di linearizzazione)/B.2. Il metodo di Newton/B.3. Qualche osservazione

C. Introduzione a EViews

C.1. Aspetti generali/ C.2. Importazione dei dati e creazione di un workfile/ C.3. Analisi preliminare di una serie storica/C.4. La regressione/C.5. Le medie mobili/C.6. Stima delle componenti/C.7. La previsione mediante metodi perequativi/C.8. I modelli ARIMA/C.9. Test di radice unitaria/C.10. I modelli della classe ARCH/C.11. Cenni di programmazione con EViews

Bibliografia