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Market Risk and Financial Markets Modeling - cover

LIBRO INGLESE

Market Risk and Financial Markets Modeling

Didier Sornette (Curatore)

Sergey Ivliev (Curatore)

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2012

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The current financial crisis has revealed serious flaws in models, measures and, potentially, theories, that failed to provide forward-looking expectations for upcoming losses originated from market risks. The Proceedings of the Perm Winter School 2011 propose insights on many key issues and advances in financial markets modeling and risk measurement aiming to bridge the gap. The key addressed topics include: hierarchical and ultrametric models of financial crashes, dynamic hedging, arbitrage free modeling the term structure of interest rates, agent based modeling of order flow, asset pricing in a fractional market, hedge funds performance and many more.

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Dettagli

Curatore:

Didier Sornette, Sergey Ivliev

Editore:

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Anno:

2012

Rilegatura:

Hardback

Pagine:

268 p.

Testo in English

Dimensioni:

235 x 155 mm

EAN:

9783642279300

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