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Multivariate Tests for Time Series Models - Jeffrey B. Cromwell,Walter C. Labys,Michael J. Hannan - cover

LIBRO INGLESE

Multivariate Tests for Time Series Models

Name: Multivariate Tests for Time Series Models
Price: 60.00 EUR
Availability: InStock
Author: Jeffrey B. Cromwell
ISBN: 0803954409

di Jeffrey B. Cromwell (Autore)

Walter C. Labys (Autore)

Michael J. Hannan (Autore)

SAGE Publications Inc, 1994

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Descrizione

Which time series test should researchers choose to best describe the interactions among a set of time series variables? Providing guidelines for identifying the appropriate multivariate time series model to use, this book explores the nature and application of these increasingly complex tests. In addition, it covers such topics as: joint stationarity; testing for cointegration; testing for causality; and model order and forecast accuracy. Related models explained include transfer function, vector autoregression and error correction models.

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Dettagli

Autore:

Jeffrey B. Cromwell, Walter C. Labys, Michael J. Hannan

Editore:

SAGE Publications Inc

Collana:

Quantitative Applications in the Social Sciences

Anno:

1994

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

104 p.

Testo in English

Dimensioni:

215 x 139 mm

Peso:

140 gr.

EAN:

9780803954403

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