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Der Itô-Kalkül: Einführung und Anwendungen - Thomas Deck - cover

LIBRO INGLESE

Der Itô-Kalkül: Einführung und Anwendungen

Name: Der Itô-Kalkül: Einführung und Anwendungen
Price: 41.80 EUR
Availability: InStock
Author: Thomas Deck
ISBN: 3540253920

di Thomas Deck (Autore)

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2005

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Descrizione

Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (Itô-Integrale), den daraus resultierenden Itôschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Itô-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssätze, Sätze von Lévy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.

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Dettagli

Autore:

Thomas Deck

Editore:

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Collana:

Masterclass

Anno:

2005

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

248 p.

Testo in German

Dimensioni:

235 x 155 mm

EAN:

9783540253921

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