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Advances in Mathematical Finance - cover

LIBRO INGLESE

Advances in Mathematical Finance

Michael C. Fu (Curatore)

Robert A. Jarrow (Curatore)

Birkhauser Boston Inc, 2007

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Descrizione

This self-contained volume brings together a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the fields of mathematical finance and financial engineering. Presenting state-of-the-art developments in theory and practice, the Festschrift is dedicated to Dilip B. Madan on the occasion of his 60th birthday. Specific topics covered include: * Theory and application of the Variance-Gamma process * Lévy process driven fixed-income and credit-risk models, including CDO pricing * Numerical PDE and Monte Carlo methods * Asset pricing and derivatives valuation and hedging * Itô formulas for fractional Brownian motion * Martingale characterization of asset price bubbles * Utility valuation for credit derivatives and portfolio management Advances in Mathematical Finance is a valuable resource for graduate students, researchers, and practitioners in mathematical finance and financialengineering. Contributors: H. Albrecher, D. C. Brody, P. Carr, E. Eberlein, R. J. Elliott, M. C. Fu, H. Geman, M. Heidari, A. Hirsa, L. P. Hughston, R. A. Jarrow, X. Jin, W. Kluge, S. A. Ladoucette, A. Macrina, D. B. Madan, F. Milne, M. Musiela, P. Protter, W. Schoutens, E. Seneta, K. Shimbo, R. Sircar, J. van der Hoek, M.Yor, T. Zariphopoulou

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Dettagli

Curatore:

Michael C. Fu, Robert A. Jarrow

Editore:

Birkhauser Boston Inc

Collana:

Applied and Numerical Harmonic Analysis

Anno:

2007

Rilegatura:

Hardback

Pagine:

336 p.

Testo in English

Dimensioni:

235 x 156 mm

EAN:

9780817645441

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