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Brownian Motion and its Applications to Mathematical Analysis: École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLIII – 2013
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These lecture notes provide an introduction to the applications of Brownian motion to analysis and more generally, connections between Brownian motion and analysis. Brownian motion is a well-suited model for a wide range of real random phenomena, from chaotic oscillations of microscopic objects, such as flower pollen in water, to stock market fluctuations. It is also a purely abstract mathematical tool which can be used to prove theorems in "deterministic" fields of mathematics. The notes include a brief review of Brownian motion and a section on probabilistic proofs of classical theorems in analysis. The bulk of the notes are devoted to recent (post-1990) applications of stochastic analysis to Neumann eigenfunctions, Neumann heat kernel and the heat equation in time-dependent domains.
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Autore:
Editore:
Collana:
École d'Été de Probabilités de Saint-Flour
Anno:
2014
Rilegatura:
Paperback / softback
Pagine:
137 p.
Testo in English
Dimensioni:
235 x 155 mm
EAN:
9783319043937
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