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Brownian Motion and Stochastic Calculus - Ioannis Karatzas,Steven Shreve - cover

LIBRO INGLESE

Brownian Motion and Stochastic Calculus

Name: Brownian Motion and Stochastic Calculus
Price: 72.08 EUR
Availability: InStock
Author: Ioannis Karatzas
ISBN: 0387976558

di Ioannis Karatzas (Autore)

Steven Shreve (Autore)

Springer-Verlag New York Inc., 2004

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Descrizione

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

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Dettagli

Autore:

Ioannis Karatzas, Steven Shreve

Editore:

Springer-Verlag New York Inc.

Collana:

Graduate Texts in Mathematics

Anno:

2004

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

470 p.

Testo in English

Dimensioni:

235 x 155 mm

Peso:

1520 gr.

EAN:

9780387976556

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