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Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions - Wendell H. Fleming,Halil Mete Soner - cover

LIBRO INGLESE

Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions

Name: Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions
Price: 248.70 EUR
Availability: InStock
Author: Wendell H. Fleming
ISBN: 1441920781

di Wendell H. Fleming (Autore)

Halil Mete Soner (Autore)

Springer-Verlag New York Inc., 2010

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Descrizione

This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.

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Dettagli

Autore:

Wendell H. Fleming, Halil Mete Soner

Editore:

Springer-Verlag New York Inc.

Collana:

Stochastic Modelling and Applied Probability

Anno:

2010

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

429 p.

Testo in English

Dimensioni:

235 x 155 mm

EAN:

9781441920782

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