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General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

EBOOK IN LINGUA STRANIERA

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

di Jian Chen (Autore)

Springer, 2018

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Descrizione

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. First, volatility smile and smirk is the famous puzzle in option pricing. Different from no arbitrage method, this book applies the general equilibrium approach in explaining the puzzle. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk. Second, based on the general equilibrium framework, this book proposes variance risk premium and empirically tests its predictive power for international stock market returns.

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Dettagli

Autore:

Jian Chen

Anno edizione:

2018

Editore:

Springer

Formato:

EPUB2 con Adobe DRM

Testo in en

Compatibilità:

Tutti i dispositivi (eccetto Kindle) Scopri di più

Layout:

Reflowable

EAN:

9789811074288

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