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New Developments in Time Series Econometrics - cover

LIBRO INGLESE

New Developments in Time Series Econometrics

Jean-Marie Dufour (Curatore)

Baldev Raj (Curatore)

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2012

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Descrizione

This book contains eleven articles which provide empirical applications as well as theoretical extensions of some of the most exciting recent developments in time-series econometrics. The papers are grouped around three broad themes: (I) the modeling of multivariate times series; (II) the analysis of structural change; (III) seasonality and fractional integration. Since these themes are closely inter-related, several other topics covered are also worth stressing: vector autoregressive (VAR) models, cointegration and error-correction models, nonparametric methods in time series, and fractionally integrated models. Researchers and students interested in macroeconomic and empirical finance will find in this collection a remarkably representative sample of recent work in this area.

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Dettagli

Curatore:

Jean-Marie Dufour, Baldev Raj

Editore:

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Collana:

Studies in Empirical Economics

Anno:

2012

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

250 p.

Testo in English

Dimensioni:

244 x 170 mm

EAN:

9783642487446

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