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Ruin Probabilities - Soren Asmussen,Hansjorg Albrecher - cover

LIBRO INGLESE

Ruin Probabilities

Name: Ruin Probabilities
Price: 113.10 EUR
Availability: InStock
Author: Soren Asmussen
ISBN: 9813203617

di Soren Asmussen (Autore)

Hansjorg Albrecher (Autore)

World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2010

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Descrizione

The book gives a comprehensive treatment of the classical and modern ruin probability theory. Some of the topics are Lundberg's inequality, the Cramer-Lundberg approximation, exact solutions, other approximations (e.g., for heavy-tailed claim size distributions), finite horizon ruin probabilities, extensions of the classical compound Poisson model to allow for reserve-dependent premiums, Markov-modulation, periodicity, change of measure techniques, phase-type distributions as a computational vehicle and the connection to other applied probability areas, like queueing theory. In this substantially updated and extended second version, new topics include stochastic control, fluctuation theory for Levy processes, Gerber-Shiu functions and dependence.

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Dettagli

Autore:

Soren Asmussen, Hansjorg Albrecher

Editore:

World Scientific Publishing Co Pte Ltd

Collana:

Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability

Anno:

2010

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

620 p.

Testo in English

EAN:

9789813203617

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