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Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications - Aurélien Alfonsi - cover

LIBRO INGLESE

Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications

Name: Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Price: 62.20 EUR
Availability: InStock
Author: Aurélien Alfonsi
ISBN: 3319052209

di Aurélien Alfonsi (Autore)

Springer International Publishing AG, 2015

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Descrizione

This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments. The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.

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Dettagli

Autore:

Aurélien Alfonsi

Editore:

Springer International Publishing AG

Collana:

Bocconi & Springer Series

Anno:

2015

Rilegatura:

Hardback

Pagine:

252 p.

Testo in English

Dimensioni:

235 x 155 mm

EAN:

9783319052205

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