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EBOOK IN LINGUA STRANIERA

Convolution Copula Econometrics

di Umberto Cherubini (Autore)

Fabio Gobbi (Autore)

Sabrina Mulinacci (Autore)

Springer, 2016

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Descrizione

This book presents a novel approach to time series econometrics, which studies the behavior of nonlinear stochastic processes. This approach allows for an arbitrary dependence structure in the increments and provides a generalization with respect to the standard linear independent increments assumption of classical time series models. The book offers a solution to the problem of a general semiparametric approach, which is given by a concept called C-convolution (convolution of dependent variables), and the corresponding theory of convolution-based copulas. Intended for econometrics and statistics scholars with a special interest in time series analysis and copula functions (or other nonparametric approaches), the book is also useful for doctoral students with a basic knowledge of copula functions wanting to learn about the latest research developments in the field.

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Dettagli

Autore:

Umberto Cherubini, Fabio Gobbi, Sabrina Mulinacci

Anno edizione:

2016

Editore:

Springer

Formato:

EPUB2 con Adobe DRM

Testo in en

Compatibilità:

Tutti i dispositivi (eccetto Kindle) Scopri di più

Layout:

Reflowable

EAN:

9783319480152

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