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Credit derivatives e cartolarizzazione. Metodologie e analisi dei rischi
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Editore:
Collana:
Anno edizione:
2003
Tipo:
Libro universitario
Pagine:
250 p.
EAN:
9788883635120
La progressiva diffusione dei credit derivatives, unitamente alla possibilità di ricorrere alle tecniche di cartolarizzazione, rappresentano già nell'attuale contesto bancario importanti leve operative per una gestione dinamica del rischio di credito. Il ricorso a tali strumenti consente infatti di raggiungere importanti vantaggi in termini di rischio/ritorno nella gestione della banca e offre al contempo soluzioni di investimento alternative per gli investitori istituzionali.I credit derivatives costituiscono dunque una variabile di primaria importanza nelle scelte strategiche del management bancario; soprattutto se si pensa alle importanti novità regolamentari previste nella nuova proposta di Basilea 2, in cui le banche saranno chiamate a vincolare una quota parte del loro patrimonio non solo a fronte del rischio di credito e di mercato ma anche dei rischi operativi.Questo libro analizza le diverse tipologie di credit derivatives, ne illustra il funzionamento e la metodologia utilizzata per la loro valutazione ed esamina le operazioni di cartolarizzazione, spiegandone l'uso e valutando i diversi schemi realizzabili nella prassi, i soggetti coinvolti e i loro compiti. Una parte del testo è dedicata al trattamento di questi strumenti in materia di rischi.Il CD-Rom contiene modelli valutativi rigorosamente formali, replicabili anche su un semplice foglio Excel, che permettono al lettore di verificare concretamente l'applicazione delle tecniche di pricing e l'implementazione delle tecniche di valutazione dei credit derivatives.
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