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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Computational Finance - Rüdiger Seydel - cover

LIBRO INGLESE

Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Computational Finance

Name: Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten: Computational Finance
Price: 36.50 EUR
Availability: InStock
Author: Rüdiger Seydel
ISBN: 3662502984

di Rüdiger Seydel (Autore)

Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016

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Descrizione

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.

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Dettagli

Autore:

Rüdiger Seydel

Editore:

Springer Fachmedien Wiesbaden

Collana:

Springer-Lehrbuch

Anno:

2016

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

248 p.

Testo in German

Dimensioni:

240 x 168 mm

EAN:

9783662502983

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