Storico francese. È professore universitario emerito presso l'Istituto di Studi Politici di Parigi. Figlio di un emigrato italiano (suo padre nacque a Bardi) e di una francese, ha conseguito il dottorato in lettere e si è specializzato sull'Italia contemporanea e in particolare sul fascismo. È autore di numerose pubblicazioni che vengono considerate di grande autorevolezza nell'ambiente accademico; tra queste i manuali della collana Initial presso l'editore Hatier, in collaborazione con Serge Berstein.
Fino al 2000 è stato direttore del Centro di storia dell'Europa del XX secolo (CHEVS) presso la Fondation nationale des sciences politiques (Fondazione nazionale di scienze poliche).
Milza ha realizzato una grande Storia del Fascismo, paragonabile a quella di Renzo De Felice, con cui ha collaborato per alcuni anni. Ha poi pubblicato una Storia d'Italia nel 2006.