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Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series - John Hunter,Simon P. Burke,Alessandra Canepa - cover

LIBRO INGLESE

Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series

Name: Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series
Price: 78.60 EUR
Availability: InStock
Author: John Hunter
ISBN: 0230243312

di John Hunter (Autore)

Simon P. Burke (Autore)

Alessandra Canepa (Autore)

Palgrave Macmillan, 2017

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Descrizione

This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context, considering small sample correction, volatility and the impact of different orders of integration. Models with expectations are considered along with alternate methods such as Singular Spectrum Analysis (SSA), the Kalman Filter and Structural Time Series, all in relation to cointegration. Using single equations methods to develop topics, and as examples of the notion of cointegration, Burke, Hunter, and Canepa provide direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists.

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Dettagli

Autore:

John Hunter, Simon P. Burke, Alessandra Canepa

Editore:

Palgrave Macmillan

Collana:

Palgrave Texts in Econometrics

Anno:

2017

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

502 p.

Testo in English

Dimensioni:

210 x 148 mm

EAN:

9780230243316

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