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Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series

EBOOK IN LINGUA STRANIERA

Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series

di Canepa Alessandra (Autore)

John Hunter (Autore)

Simon P. Burke (Autore)

Palgrave Macmillan, 2017

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Descrizione

This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context, considering small sample correction, volatility and the impact of different orders of integration. Models with expectations are considered along with alternate methods such as Singular Spectrum Analysis (SSA), the Kalman Filter and Structural Time Series, all in relation to cointegration. Using single equations methods to develop topics, and as examples of the notion of cointegration, Burke, Hunter, and Canepa provide direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists.

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Dettagli

Autore:

Canepa Alessandra, John Hunter, Simon P. Burke

Anno edizione:

2017

Editore:

Palgrave Macmillan

Formato:

EPUB2 con Adobe DRM

Testo in en

Compatibilità:

Tutti i dispositivi (eccetto Kindle) Scopri di più

Layout:

Reflowable

EAN:

9781137313034

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