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Opzioni, futures e altri derivati. Ediz. Mylab. Con Contenuto digitale per download e accesso on line
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Una guida aggiornata sui beni derivati e la gestione del rischio finanziario, un riferimento per i professionisti della finanza e per il mondo universitario, che ha garantito vendite buone e costanti nelle precedenti edizioni. Il testo integra la teoria con numerosissimi esempi tratti dalla realtà, tutti rivisti alla luce delle attuali condizioni di mercato e presentati sempre nel contesto delle teorie e dei concetti di volta in volta affrontati. Compresa nel prezzo, la piattaforma online MyLab, contenente la versione digitale del volume, slide, flashcard e la release più recente del software DerivaGem, un software open source che consente di svolgere molti degli esercizi proposti.
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Autore:
Curatore:
Editore:
Collana:
Edizione:
10
Anno edizione:
2018
In commercio dal:
19 gennaio 2018
Tipo:
Libro universitario
Pagine:
1 voll., XXXII-1008 p.
EAN:
9788891904737
Indice
Indice
1. Introduzione
2. Funzionamento dei mercati dei futures
3. Strategie di copertura mediante futures
4. Tassi di interesse
5. Determinazione dei prezzi forward e dei prezzi futures
6. Futures su tassi d'interesse
7. Swaps
8. Cartolarizzazioni e crisi creditizia del 2007
9. XVA
10. Funzionamento dei mercati delle opzioni
11. Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni
12. Strategie operative mediante opzioni
13. Alberi binomiali
14. Processi di Wiener e Lemma di Itô
15. Modello Black-Scholes-Merton
16. Stock option per impiegati e dirigenti
17. Opzioni su indici azionari e valute
18. Opzioni sui Future e modello di Black
19. Lettere greche
20. Volatility Smile
21. Procedure numeriche di base
22. Valore a rischio e deficit atteso
23. Stima di volatilità e correlazioni
24. Rischio di credito
25. Derivati creditizi
26. Opzioni esotiche
27. Ulteriori elementi su modelli e procedure numeriche
28. Martingale e misure di probabilità
29. Derivati su tassi d'interesse: modelli standard di mercato
30. Aggiustamenti per la convessità, il timing e i quantos
31. Modelli di equilibrio nei tassi a breve
32. Modelli no-arbitrage nei tassi a breve
33. HJM, LMM e curve multiple zero
34. Ulteriori elementi sugli swap
35. Derivati energetici
36. Opzioni reali
37. Incidenti su derivati e insegnamenti che possiamo trarne.
Glossario
1. Introduzione
2. Funzionamento dei mercati dei futures
3. Strategie di copertura mediante futures
4. Tassi di interesse
5. Determinazione dei prezzi forward e dei prezzi futures
6. Futures su tassi d'interesse
7. Swaps
8. Cartolarizzazioni e crisi creditizia del 2007
9. XVA
10. Funzionamento dei mercati delle opzioni
11. Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni
12. Strategie operative mediante opzioni
13. Alberi binomiali
14. Processi di Wiener e Lemma di Itô
15. Modello Black-Scholes-Merton
16. Stock option per impiegati e dirigenti
17. Opzioni su indici azionari e valute
18. Opzioni sui Future e modello di Black
19. Lettere greche
20. Volatility Smile
21. Procedure numeriche di base
22. Valore a rischio e deficit atteso
23. Stima di volatilità e correlazioni
24. Rischio di credito
25. Derivati creditizi
26. Opzioni esotiche
27. Ulteriori elementi su modelli e procedure numeriche
28. Martingale e misure di probabilità
29. Derivati su tassi d'interesse: modelli standard di mercato
30. Aggiustamenti per la convessità, il timing e i quantos
31. Modelli di equilibrio nei tassi a breve
32. Modelli no-arbitrage nei tassi a breve
33. HJM, LMM e curve multiple zero
34. Ulteriori elementi sugli swap
35. Derivati energetici
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Giada
14 novembre 2021
Ottimo testo per università
Ho acquistato il libro per un corso universitario e devo dire è un ottimo testo. Non avevo affrontato argomenti simili nella triennale, ma comunque questo libro ha reso la comprensione di questi argomenti molto facile.
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L
15 maggio 2020
La "bibbia" di tutti gli addetti ai lavori nel mondo della finanza. L'autore è una garanzia.
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Paolo
11 maggio 2020
Testo classico per l’approfondimento degli strumenti derivati ed opzioni, di carattere universitario. Spiegato molto bene e con continui riferimenti alla situazione attuale dei relativi mercati e controparti. Richiede conoscenza di base dell'analisi matematica. Lettura indispensabile per l’approfondimento e la conoscenza di queste tematiche. Avevo già letto una precedente edizione ed anche questa è stata eccellente. Testo molto consigliato.
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