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Opzioni, futures e altri derivati. Manuale delle soluzioni. Ediz. Mylab. Con Contenuto digitale per accesso online
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usato su libraccio.it
Anno edizione: 2018
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Il testo contiene le soluzioni ai quesiti che appaiono nella sezione "Domande e problemi" alla fine di ciascun capitolo del libro "Opzioni, futures e altri derivati" decima edizione. I quesiti risolti intendono aiutare il lettore a studiare in modo autonomo: si passa da una rapida verifica di comprensione del testo ad applicazioni impegnative delle tecniche analitiche. Inserendo il codice di copertina, i lettori potranno accedere anche al libro digitale, arricchito da funzionalità che permettono di personalizzarne la fruizione, attivare la lettura audio digitalizzata, modificare le impostazioni di lettura, anche su tablet e smartphone.
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Autore:
Curatore:
Editore:
Collana:
Edizione:
10
Anno edizione:
2018
In commercio dal:
19 gennaio 2018
Tipo:
Libro universitario
Pagine:
1 voll., 292 p.
EAN:
9788891904775
Indice
Indice generale
1. Introduzione
2. Funzionamento dei mercati dei futures
3. Strategie di copertura mediante futures
4. Tassi di interesse
5. Determinazione dei prezzi forward e dei prezzi futures
6. Futures su tassi d'interesse
7. Swaps
8. Cartolarizzazioni e crisi creditizia del 2007
9. XVA
10. Funzionamento dei mercati delle opzioni
11. Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni
12. Strategie operative mediante opzioni
13. Alberi binomiali
14. Processi di Wiener e Lemma di Itô
15. Modello Black-Scholes-Merton
16. Stock option per impiegati e dirigenti
17. Opzioni su indici azionari e valute
18. Opzioni sui Future e modello di Black
19. Lettere greche
20. Volatility Smile
21. Procedure numeriche di base
22. Valore a rischio e deficit atteso
23. Stima di volatilità e correlazioni
24. Rischio di credito
25. Derivati creditizi
26. Opzioni esotiche
27. Ulteriori elementi su modelli e procedure numeriche
28. Martingale e misure di probabilità
29. Derivati su tassi d'interesse: modelli standard di mercato
30. Aggiustamenti per la convessità, il timing e i quantos
31. Modelli di equilibrio nei tassi a breve
32. Modelli no-arbitrage nei tassi a breve
33. HJM, LMM e curve multiple zero
34. Ulteriori elementi sugli swap
35. Derivati energetici
36. Opzioni reali
37. Incidenti su derivati e insegnamenti che possiamo trarne.
1. Introduzione
2. Funzionamento dei mercati dei futures
3. Strategie di copertura mediante futures
4. Tassi di interesse
5. Determinazione dei prezzi forward e dei prezzi futures
6. Futures su tassi d'interesse
7. Swaps
8. Cartolarizzazioni e crisi creditizia del 2007
9. XVA
10. Funzionamento dei mercati delle opzioni
11. Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni
12. Strategie operative mediante opzioni
13. Alberi binomiali
14. Processi di Wiener e Lemma di Itô
15. Modello Black-Scholes-Merton
16. Stock option per impiegati e dirigenti
17. Opzioni su indici azionari e valute
18. Opzioni sui Future e modello di Black
19. Lettere greche
20. Volatility Smile
21. Procedure numeriche di base
22. Valore a rischio e deficit atteso
23. Stima di volatilità e correlazioni
24. Rischio di credito
25. Derivati creditizi
26. Opzioni esotiche
27. Ulteriori elementi su modelli e procedure numeriche
28. Martingale e misure di probabilità
29. Derivati su tassi d'interesse: modelli standard di mercato
30. Aggiustamenti per la convessità, il timing e i quantos
31. Modelli di equilibrio nei tassi a breve
32. Modelli no-arbitrage nei tassi a breve
33. HJM, LMM e curve multiple zero
34. Ulteriori elementi sugli swap
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