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PDE and Martingale methods in option pricing - Andrea Pascucci - copertina

LIBRO

PDE and Martingale methods in option pricing

Name: PDE and Martingale methods in option pricing
Price: 74.09 EUR
Availability: InStock
Author: Andrea Pascucci
ISBN: 8847017807

di Andrea Pascucci (Autore)

Springer Verlag, 2011

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Dettagli

Autore:

Andrea Pascucci

Editore:

Springer Verlag

Collana:

Bocconi & Springer Series

Anno edizione:

2011

In commercio dal:

1 gennaio 2011

Tipo:

Libro universitario

Pagine:

738 p., ill. , Rilegato

EAN:

9788847017801

La recensione di IBS

This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the second part, the theories of stochastic calculus and parabolic PDEs are developed in detail and the classical arbitrage theory is analyzed in a Markovian setting by means of of PDEs techniques. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics. General tools from PDE and martingale theories are also used in the analysis of volatility modeling. The book also contains an Introduction to Lévy processes and Malliavin calculus. The last part is devoted to the description of the numerical methods used in option pricing: Monte Carlo, binomial trees, finite differences and Fourier transform.

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