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Peacocks and Associated Martingales, with explicit constructions - Francis Hirsch,Christophe Profeta,Bernard Roynette - copertina

LIBRO

Peacocks and Associated Martingales, with explicit constructions

Name: Peacocks and Associated Martingales, with explicit constructions
Price: 118.55 EUR
Availability: InStock
Author: Francis Hirsch
ISBN: 8847019079

di Francis Hirsch (Autore)

Christophe Profeta (Autore)

Bernard Roynette (Autore)

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Springer Verlag, 2011

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Dettagli

Autore:

Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette

Curatore:

M. Yor

Editore:

Springer Verlag

Collana:

Bocconi & Springer Series

Anno edizione:

2011

In commercio dal:

1 gennaio 2011

Tipo:

Libro universitario

Pagine:

416 p., ill. , Rilegato

EAN:

9788847019072

La recensione di IBS

We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock. In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.

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