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Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting - Roger Mansuy,Marc Yor - cover

LIBRO INGLESE

Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting

Name: Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
Price: 62.60 EUR
Availability: InStock
Author: Roger Mansuy
ISBN: 3540294074

di Roger Mansuy (Autore)

Marc Yor (Autore)

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2005

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Descrizione

In November 2004, M. Yor and R. Mansuy jointly gave six lectures at Columbia University, New York. These notes follow the contents of that course, covering expansion of filtration formulae; BDG inequalities up to any random time; martingales that vanish on the zero set of Brownian motion; the Azéma-Emery martingales and chaos representation; the filtration of truncated Brownian motion; attempts to characterize the Brownian filtration. The book accordingly sets out to acquaint its readers with the theory and main examples of enlargements of filtrations, of either the initial or the progressive kind. It is accessible to researchers and graduate students working in stochastic calculus and excursion theory, and more broadly to mathematicians acquainted with the basics of Brownian motion.

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Dettagli

Autore:

Roger Mansuy, Marc Yor

Editore:

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Collana:

Lecture Notes in Mathematics

Anno:

2005

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

158 p.

Testo in English

Dimensioni:

235 x 155 mm

EAN:

9783540294078

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