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Consistency Problems for Heath-Jarrow-Morton Interest Rate Models - Damir Filipovic - cover

LIBRO INGLESE

Consistency Problems for Heath-Jarrow-Morton Interest Rate Models

Name: Consistency Problems for Heath-Jarrow-Morton Interest Rate Models
Price: 62.80 EUR
Availability: InStock
Author: Damir Filipovic
ISBN: 3540414932

di Damir Filipovic (Autore)

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2001

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Descrizione

Bond markets differ in one fundamental aspect from standard stock markets. While the latter are built up to a finite number of trade assets, the underlying basis of a bond market is the entire term structure of interest rates: an infinite-dimensional variable which is not directly observable. On the empirical side, this necessitates curve-fitting methods for the daily estimation of the term structure. Pricing models, on the other hand, are usually built upon stochastic factors representing the term structure in a finite-dimensional state space. Written for readers with knowledge in mathematical finance (in particular interest rate theory) and elementary stochastic analysis, this research monograph has threefold aims: to bring together estimation methods and factor models for interest rates, to provide appropriate consistency conditions and to explore some important examples.

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Dettagli

Autore:

Damir Filipovic

Editore:

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Collana:

Lecture Notes in Mathematics

Anno:

2001

Rilegatura:

Paperback / softback

Pagine:

138 p.

Testo in English

Dimensioni:

235 x 155 mm

EAN:

9783540414933

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