Processi stocastici ed inferenza statistica

di Francesco Giordano (Autore)

Marcella Niglio (Autore)

Cosimo D. Vitale (Autore)

Edizioni Scientifiche Italiane, 2014

Questo volume è rivolto a studenti di lauree magistrali ed a dottorandi di ricerca che utilizzano strumenti statistici ed econometrici ed hanno interesse ad approfondire lo studio dei processi stocastici temporali. Possibili utilizzatori di questo testo sono anche tutti i ricercatori con interessi nello studio e modellizzazione dei fenomeni evolutivi nel tempo e nello stazio-tempo sia in ambito univariato che multivariato. Nel volume è preminente lo studio e l’uso di strumenti statistici inferienziali avanzati, anche se uno dei capitoli introduttivi è dedicato all’analisi descrittiva esplorativa delle serie storiche. L’approccio utilizzato è sostanzialmente parametrico. In questo ambito sono presentati e analizzati specifici processi stocastici applicati in campo fisico(fenomeni idrologici o idraulici) ed in ambito economico-inanziario (attivi finanziari e monetari). L’analisi è presentata sia in ambito uni variato che multivariato con particolare attenzione ai processi bivariati ed alle loro possibili interrelazioni. Gli strumenti utilizzati sono quelli classici basati sulla modellistica lineare in ambito temporale (funzioni di auto e cross correlazioni) e frequenziale (funzioni di densità spettrale e cross spettrale). L’aspetto innovativo del volume è la presentazione e lo studio di modelli non lineari ed in particolare di quelli a soglia. La particolarità di questi processi è dovuta all’uso di un processo dicotomico di rimescolamento. È l’introduzione di questo particolare processo stocastico che mima ed induce non linearità. Dei processi a soglia vengono analizzate delle proprietà probabilistiche e statistiche ricorrendo anche a simulazioni Monte Carlo e si evidenziano le problematiche teoriche ancora aperte.

• Autore: Francesco Giordano, Marcella Niglio, Cosimo D. Vitale
• Editore: Edizioni Scientifiche Italiane
• Collana: Manlio Rossi Doria
• Anno edizione: 2014
• In commercio dal: 28 febbraio 2014
• Pagine: 366 p., Brossura
• EAN: 9788849527728