La gestione attiva del portafoglio

Lorenzo Frediani

Editore: Giappichelli
Anno edizione: 2007
Tipo: Libro universitario
Pagine: VII-175 p., Brossura
  • EAN: 9788834873014
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I. I fondamenti della teoria di portafoglio. – II. Utilità attesa del portafoglio ed avversione al rischio dell’investitore. – III. Il modello di Treynor e Black. – IV. Il modello di Black e Litterman. – Appendice 1: Statistiche descrittive dei principali indici azionari, obbligazionari, monetari ed hedge funds. – Appendice 2: Stima della volatilità con il modello Garch. – Appendice 3: Probabilità di short-fall utilizzando il metodo di simulazione Montecarlo. – Appendice 4: Distribuzioni di frequenza statistiche. – Bibliografia.